中证国债ETF联接A(000087)基金概况

基金名称 中证国债ETF联接A 基金代码 000087
投资类型 指数型 投资风格 债券型
首次募集规模 874403119.42 最新基金规模 6017653.18
成立日期 2013-05-10 基金经理 王亚洲
基金托管人 中国银行 基金管理人 嘉实基金管理有限公司
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 律师事务所 上海市通力律师事务所
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。
投资原则及比例   (1)本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内);
  (2)持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%;
  (3)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%;
  (4)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
  (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
  (6)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券,本基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
  (7)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的债券和目标ETF市值之和的20%,本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;本基金所持有的债券市值和买入、卖出期货合约价值,合计(轧差计算)不得超过基金资产净值的100%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
  (8)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;
  (9)法律法规和基金合同规定的其他限制。
收益分配原则   1.由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
  2.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。基金的收益分配比例以收益分配基准日每份基金份额可供分配利润为基准进行计算;
  3.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
  4.基金收益分配后,可供分配利润计算截至日的每份基金份额净值扣减每份基金份额所派发的红利后不能低于面值;
  5.基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
  6.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。
  投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值自动转为相应的同一类别的基金份额。投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
  7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

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